В каких единицах рассчитывается стоп лосс. Как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты, используя максимальную стратегию. Cтоп лосс - что это такое

Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса. В этом материале обсудим, почему более широкие стоп лоссы приводят к лучшим результатам торговли, чем более жесткие.

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, однако, они часто выходят из своих сделок слишком рано, иногда прямо перед разворотом рынка в правильном направлении. Звучит знакомо???

Основная причина, почему так происходит это то, что трейдеры размещают свои стоп-лоссы слишком жестком или слишком близко к текущей рыночной цене.

Когда дело доходит до Stop loss, размер имеет значение…

Прежде чем обсудить широкие стоп лоссы, нужно отметить, что и жетские (близкие) стоп лосс в некоторых рыночных сценариях и формах торговли (например, скальпинг, интрадей. .) просто необходимо использовать.

Но сейчас, сосредоточимся на торговле на дневных графиках, когда сделка может быть открыта в течении нескольких дней или даже недель (позиционная торговля). Ниал Фуллер считает такой вид торговли наиболее прибыльным.

Начнем обсуждение с того, что рынки движутся в пределах среднего дневного диапазона (для графика D1) или недельного диапазона (для графика W1). Определить этот диапазон можно с помощью индикатора ATR для платформы ]]> MetaTrader ]]> .

Также, для облегчения нахождения среднего дневного диапазона можно воспользоваться индикатором ADR или же специальным индикатором ATR в пунктах (скачать его можно ).

Для торговли на дневном или недельном графике трейдеру необходимо знать диапазон ATR для того, чтобы выставить стоп лосс за его пределами. Конечно, нет смысла устанавливать стоп внутри диапазона, так как есть риск быть выбитым из рынка просто из-за обычного ценового колебания вследствии рыночной волатильности.

Рассмотрим пример графика:

1. Значение ATR определяется за несколько дней, обычно 14. Таким образом, при открытии сделки, нужно следить, чтобы значение stop loss в пунктах было больше, чем значение ATR на момент входа. В этом случае, ATR составлял около 100 пунктов на момент входа в сделку на покупку по сигналу price action "пин бар" в точке 2.

2. Если посмотреть на свечу пин-бара в точке 2, то диапазон будет всего 75 пунтков. Но, многие трейдеры совершат тут большую ошибку, установив размер стоп лосса в 75 пунктов или под минимумом пин-бара. Но, уже известно, что средний диапазон 100 пунктов. Значит, следует установить stop loss размером около 100 или даже 150 пунктов.

3. В точке 3 можно увидеть что произошло далее. Более широкий, чем обычно, stop loss позволил бы получить прибыль от сделки не смотря на то, что цена опускалась ниже хвоста пин-бара. И, если бы стоп был выставлен именно там (на минимуме пин-бара), то сделка была бы закрыта. В этом разница между победителями и проигравшими на рынке Форекс.

На дневном графике появляются очень хорошие, сильные сигналы, но им требуется времени, чтобы сработать. Таким образом, обычно нужно много времени, чтобы сделка начала работать в нашу пользу. И, если стоп лосс будет слишком жестким, мы рискуем выбыть из сделки до того, как сигнал начнет окупаться. Наверняка вы видели, как рынок консолидируется, движется вверх - вниз в течении нескольких дней или недель или даже движется к месту установки stop loss, а затем быстро разворачивается в обратную сторону?

Такая ситуация бывает довольно часто. Каждый трейдер, разуеется, захочет избежать преждевременного выхода из сделки по стоп лоссу.

Поэтому, очень важно устанавливать stop loss за пределами зон или уровней на графике, из которых профессионалы (банки, крупные игроки) могут попытаться вытеснить обычных трейдеров. На графике это будет отображаться в виде резких движений ниже максимумов / минимумов хвостов свечей или ключевых ценовых уровней.

Например, можно часто наблюдать, как цена немного заходит за хвост красивого чистого сигнала price action и выносит наши стоп лоссы, перед тем, как начать двигаться в направлении этого сигнала.

Посмотрите на пример ниже. Обратите внимание на пин-бар и на движение цены вниз через несколько дней, которое выбило из сделок многих трейдеров как раз перед тем, как цена снова начала расти. По этой причине, хорошо выставлять stop loss за пределами ATR (как уже упоминалось выше) на безопасное расстояние за хвост пин-бара, а не просто один пипс выше или ниже.

Трейдеры часто размещают стоп-лоссы в произвольных местах на графике только ради того, чтобы они были, не руководствуясь какими-либо реальными причинами для их установки. Это плохо. Стоп-лосс всегда должен основываться на логике и стратегии, т. е. хорошо выставлять стопы в районах зон или уровней графика, которые сводят на нет торговый сигнал. Например, выше или ниже максимумов или минимумов сигнала или выше уровня ключевого графика, например горизонтального сопротивления, точки свинга или даже скользящей средней.

Более широкий stop loss позволит остаться в хорошей сделке. Вы не будете выбиты из рынка прежде, чем цена начнет движение в нужную сторону. Дайте рынку шанс дать правильный выход из сделки, а не просто закрытие в произвольной точке.

Во-первых, цене нужно дать место для движения.

Во-вторых, так как у нас есть много места для развития сделки, мы может заметить появление противоположного сигнала или модели прайс экшен. И далее решить, выходить ли из сделки с меньшими потерями или даже с прибылью.

В приведенном ниже примере на графике установлен индикатор ATR. В момент открытия сделки ATR был примерно 100 пунктов. Как уже говорилось выше, нужно устанавливать stop loss за пределами ATR, а значит, в этом случае stop loss был бы более 100 пунктов и мы бы остались в сделке даже после того, как цена спустилась ниже лоу пин-бара. Далее цена пошла выше и можно было бы закрыть сделку с прибылью. Даже образовался контр-трендовый пин-бар, который можно было бы использовать в качестве очевидной точки выхода.

Cуществует миф о том, что чем шире стоп лосс, тем больше потери. Многие начинающие трейдеры думают так потому, что не понимают понятие "размера позиции". Настройте размер позиции для сделки и отрегулируйте stop loss так, чтобы его размер был постоянной величиной - будь то денежный эквивалент или же процент от депозита.

Заключение.

Надеюсь, сегодняшний материал помог понять насколько важно устанавливать более широкие стоп лоссы, а не жесткие. Stop loss - это важная составляющая успешной торговли. Трейдеры, которые уделяют больше внимания стоп лоссам будут более успешными, чем те, которые не придают этому большого значения.

Возможно, наиболее полезным аспектом более широких стопов является то, что они дают время для развития сделки. Большинство трейдеров обычно не ошибается с выбором направления движения рынка, но неправильно выставляют stop loss.

Любой трейдер, работающий длительный период времени, скажет, что для успешной торговли важен не только вход в сделку, но и управление сделкой. Нет ничего хуже сделать правильный анализ рынка, но неправильно установить стоп лосс и быть выбитым из сделки, после чего смотреть, как цена движется в нужную сторону.

Все о бинарных опционах : стратегии торговли опционами, живой график, сигналы и индикаторы для бинарных опционов, а так же обучение трейдингу.

Для торговых входов и выходов я показал уже множество стратегий и концепций. Сегодня мы обсудим один торговый компонент, который является неотъемлемой частью каждой успешной торговой стратегии на Форексе. Это стоп-лосс, который необходимо использовать для защиты каждой сделки, которую вы выполняете на рынке.

Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.

Что такое Стоп Лосс?

Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли. Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня. Таким образом, если движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.

Представьте, что вы покупаете EUR / USD по цене $ 1.1500, исходя из предположения, что пара будет расти в цене. Да, но никто и ничто не может гарантировать вам, что цена действительно увеличится согласно Вашему прогнозу, верно? Поэтому вы бы хотели защитить эту сделку с помощью ордера Stop Loss. Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.1470).

Типы Стоп Лоссов

Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.

Фиксированный Стоп Лосс Ордер

Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.

Трейлинг стоп-лосс

Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе. Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении. Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.

Обычно, когда вы используете ордер Trailing Stop Loss, вы вручную выбираете расстояние между трейлинг-стопом и действием цены. Итак, если вы выберете стоп к примеру в 30 пунктов за ценой, он будет следовать ценовому действию, соответствующему этому расстоянию, в момент когда пара движется в вашу пользу. Но если цена движется против вашей торговли, трейлинг-стоп остается неподвижным.

Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.

Как размещать ордер Стоп Лосс в MetaTrader 4

Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.

Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.

Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.

Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.

Пример стоп-лосс ордера

Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.

Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).

Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.

Перемещение стоп-лосса

Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.

Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать. В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем. То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.

Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.

Правила размещения стоп-лосса

Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.

Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.

Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.

Допустим, что ваш банкролл составляет 10 000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 50:1. Это означает, что независимо от того, какую сумму вы выделите для торговли, она будет умножена на 50 — «кредит», который предоставляется вашим брокером. Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете. А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.

Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.

Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены. Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500. Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.

Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.

Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.

Торговля со стопом

Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.

Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками. В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике. Это момент, когда у вас есть хорошая возможность купить USD / JPY, исходя из предположения, что цена будет увеличиваться.

Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.

Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше. Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$. Мы обсудили, что лучше не рисковать более чем на 1-2% в торговле на основе размера счёта. Согласно расчетам, Стоп должен быть на 0,1-0,2% от начальной цены входа, что составляет максимум $ 100-200 за каждую сделку. В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.

Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2). Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.

Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).

После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.

Риск при не использовании Стоп-ордера

Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.

Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения. Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.

Это было в начале 2015 года, когда Швейцарский Национальный Банк объявил отрицательные процентные ставки на уровне -0,75%. В результате этого CHF резко обошел всех. Это привело к 17,58%-ному снижению курса USD / CHF.

Самый простой способ защитить свой торговый счет — размещать ордера Stop Loss для каждой сделки. Теперь имейте в виду, что ордер Stop Loss не всегда будет полностью защищать вас от любых неблагоприятных действий или событий Черного Лебедя (Black Swan), но всегда лучше защищаться, чем быть просто «голым» на рынке.

Заключение

Стоп Лосс — это дополнительный ордер к вашему входу, который используется для защиты вашей торговли от неблагоприятных ценовых движений.

Стоп-приказ отображается на диаграмме MT4 как пунктирный горизонтальный уровень.

Когда цена достигает ордера Stop Loss, торговля автоматически закрывается.

Расстояние между ордером Stop Loss и вашей ценой входа — это сумма, которой вы рискуете.

Существует два основных типа ордеров Stop Loss:

• Жесткий Стоп Лосс — Остается на графике и закрывает вашу сделку в случаях, когда цена достигает этого предопределенного уровня.
• Трэйлинг Стоп — Остается неподвижным, когда действие цены движется против вашей торговли и движется вместе с ценовым действием, когда пара Forex движется в вашу пользу. Вы выбираете расстояние между стопом и ценой.

Если вы не являетесь поклонником трейлинг-стопа, вы можете вручную перемещать Жесткий Стоп в качестве метода управления торговлей.

Правильная корректировка Стоп-приказа предопределяет максимальную сумму, которой вы рискуете в своей торговле на Форекс:

Если вы новичок, старайтесь не рисковать более чем 1% своего счета по одной сделке.
Попытайтесь ограничить свой риск до 2% своего счета, если вы более опытный трейдер.

У вас всегда есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле. Но если вы решите не использовать Stop, вы можете рисковать всем своим счётом за одну сделку.

Целью торговли на валютном Форекс является, естественно, получение прибыли. При этом, любой трейдер скажет вам, что торговли без убытков не бывает. Для того, чтобы ограничивать свои убытки и вовремя фиксировать желаемую прибыль в терминале MetaTrader 4 реализованы ордера стоп-лосс и тейк-профит.

При постановке стоп-лосс и тейк-профит есть несколько важных моментов;

• В первую очередь, нужно понимать, что стоп-лоссы за важными уровнями выставляет множество участников рынка. Чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень, и тем больше вероятность скопления рядом с ним стоп-лоссов других трейдеров, что, естественно, повышает вероятность срабатывания вашего ордера.
• Не стоит располагать стоп-лосс на «круглых» уровнях – 100, 750 и так далее. Эти уровни почему-то психологически притягивают большинство трейдеров.

Правила расчета стоп-лосс и тейк-профит

Определившись с техническими правилами постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив , о которых и забывать-то категорически не рекомендуется.

По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%. В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки.

Например, депозит трейдера составляет 5000 долларов. Трейдер установил для себя максимальный размер риска 5%. Соответственно, убыток по сделке не должен превышать 5000 х 0,05 = 250 долларов.

Далее следует оценить зависимость между размером стоп-лосс, ценой одного пункта и объемом позиции. Трейдер рассчитал, что при открытии позиции в заданной точке стоп-лосс будет располагаться в 50 пунктах от точки входа. Стоимость одного пункта составит 250:50 = 5 долларов. Учитывая, что при размере позиции в 1 стандартный лот цена 1 пункта составляет 10 долларов, получаем рекомендуемый объем позиции 0,5 лота.

Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов. Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет.

При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – .

Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Спред составляет 2 пункта. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152.

Пример приведен для фиксированного спреда. Для счетов с плавающим спредом все немного сложнее, поскольку во время выхода важнейших экономических данных или фундаментальных событий размер плавающего спреда может увеличиваться в разы.

Всем привет!

Меня довольно часто спрашивают о размере стоп-лосса на различных инструментах, в особенности это касается фьючерсов. Об этом сегодня и поговорим. А также, я расскажу о некоторых дополнительных нюансах, которые стоит учитывать при постановке стопа. Данной темы я уже немного касался в предыдущей своей статье, прочитать ее можно по .

Что учитывать при выставлении стоп лосса?

Вообще, правильная постановка стопа включает в себя много аспектов. В том числе, грамотное определение ключевых уровней и поиск точек входа в позицию. Ведь если мы будем неправильно находить уровни и входить в сделку, то и стопы мы будем ловить регулярно. Также хочу отметить, что величина стоп-лосса может меняться в зависимости от стиля торговли (интрадей, позиционная и тд.) и формации, которую мы торгуем. Например, при быстрых скальперских сделках я использую более короткий стоп. Когда торгую гэпы стоп больше. На менее ликвидных инструментах, стоп тоже отличается. В том числе, когда я торгую акции 2-4 эшелона я зачастую стоп вообще не выставляю, а крою позицию вручную, если цена не пойдет в мою сторону. Поэтому, иногда подход к выставлению стопа может отличаться. Кто-то вообще стопы не ставит и пересиживает убытки, такой подход я категорически не одобряю. Перед входом в позицию вы обязательно должны учитывать риск на сделку и где будете крыть позу, если она пойдет не в вашу сторону.

Вот небольшой пример одной моей сделки в которой я пометил, где выставлял стоп лосс.

Размер стоп лосса в пунктах

Ну а теперь, что касается среднего значения стоп лосса в пунктах на рынке фьючерсов. В некоторые периоды рынка в зависимости от волатильности размер может меняться. Итак, мой средний стоп лосс по основным инструментам на данный момент такой: индекс RTS -- 250 пунктов, Si -- 100 пунктов, нефть марки Brent -0.15 пунктов. Не забываем, что такой размер я использую для стопов при торговле по тренду в рамках интрадей.

На этому буду заканчивать. В следующих своих статьях я еще немного вернусь к этой непростой теме. Всем профита.

В конце данного видео я привел дополнительный пример постановки стопа на инструменте доллар/рубль. Не забываем подписываться на канал, чтоб не пропустить новые полезные видео 🙂

Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта сайт. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.

Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)

Стоп лосс (stop loss) (от английского "остановить потерю") - это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.

Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.

Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.

Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.

К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.

Основные способы ограничения убытков

В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:

• Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
• Close. Закрытие сделки руками.
• Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в "замок", до принятия последующих решений.

Рассмотрим каждый из пунктов детальней.

Установка ордера Stop Loss

Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:

• отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
• внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;

В то время как к отрицательным, можно отнести:

• случаи выноса "крупными игроками" лишних пассажиров;
• ошибка не верной установки стопа.

Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.

Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.

Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.

Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.

Close - закрытие убытков руками

В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса "пассажиров" "крупняком" или новостным колебанием.

Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.

В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.

Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.

Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 - 300 или более пунктов.

Замок (локирование)

Закрытие убыточной позиции в "замок", работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.

Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss).

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

риск на сделку = 10 000$ - 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс - лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые "крупные игроки", к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят "свозили на стопы" или "избавились от пассажиров".

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают "крупные игроки", но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)

В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.

Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс - это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание...

Проскальзывание

Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как "Нет рыночных ордеров".

Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.

Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.

Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.

Гепы

Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) - это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.

Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).

Минимальный стоп лосс (stop loss)

И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.

При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.

Важно!!! Работая с фьючерсами, понятия стоп лосс (stop loss) не существует. Ордера закрываются обратными сделками (Buy закрывается Sell`ом и наоборот). Подробней об этом расскажу, когда будем рассматривать различные торговые платформы.

Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.

Основные ошибки при использовании стоп-лосса

1. Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос "Какой стоп поставить?", отвечают, "Ставь 20 - 30 пп, этого вполне хватит". Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
2. Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
3. Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).

Стоит ли бояться убытков

Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: "Стопов бояться не надо", "Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку" и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, "А не передвинуть ли стоп?", "А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?".

Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.

Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?

Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.

Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.

Поменяйте свое мышление. Новичок думает: "У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс", но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: "Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$". Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.

Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.

Почему нужно устанавливать Stop Loss

Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?

Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.

Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.

Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.

К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.

Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.

Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?

Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.

Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.

Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?

Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.

Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?

Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.

Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?

Январь 2015 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.

Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.

Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss

В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.

И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:

• Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в "стоять на своём до последнего". Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость - это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
• Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
• Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.

Запомните одно очень важно изречение:

Мы не можем контролировать прибыль, но мы можем контролировать убытки.

Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.

И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.